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pro vyhledávání: '"[QFIN:CP] Quantitative Finance/Computational Finance"'
Autor:
Langrené, Nicolas
Cette thèse traite de la résolution numérique de problèmes de contrôle stochastique, illustrée d'applications sur les marchés d'électricité. Tout d'abord, nous proposons un modèle structurel pour le prix d'électricité, autorisant des pics
Autor:
Grigorova, Miryana
Cette thèse de doctorat fait quelques liens entre la théorie de l'intégration non-additive et les notions d'ordre stochastique et de mesure du risque utilisées en finance et en assurance. Nous faisons un usage extensif des fonctions d'ensembles m
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00878599
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/87/85/99/PDF/doctorat_Grigorova.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/87/85/99/PDF/doctorat_Grigorova.pdf
Autor:
Wagalath, Lakshithe
Cette these propose un cadre mathematique pour la modelisation du risque endogene dans les marches financiers. Le risque endogene designe le risque genere, et amplifie, au sein du systeme financier lui-meme, par les differents acteurs economiques et
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http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00832234
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/83/22/34/PDF/Thesis_Wagalath.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/83/22/34/PDF/Thesis_Wagalath.pdf
Autor:
Ibrahim, Dalia
Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à analyser mathématiquement un indicateur de rupture de volatilité très utilisé par les praticiens en salle de marché. L'indicateur Bandes de Bollinger appartient à la famille des méthodes d
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00919102
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/91/91/02/PDF/these.pdf
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Autor:
Landon, Nicolas
Résumé : Cette thèse comporte 8 chapitres. Le chapitre 1 est une introduction aux problématiques rencontrées sur les marchés énergétiques : fréquence d'intervention faible, coûts de transaction élevés, évaluation des options spread. Le c
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http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00788067
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/78/80/67/PDF/Thesis_Nicolas_Landon.pdf
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/78/80/67/PDF/Thesis_Nicolas_Landon.pdf
Autor:
Jeunesse, Maxence
Dans cette thèse, nous traitons deux problèmes de contrôle optimal stochastique. Chaque problème correspond à une Partie de ce document. Le premier problème traité est très précis, il s'agit de la valorisation des contrats optionnels de vent
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http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00940506
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/94/05/06/PDF/these.pdf
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Autor:
Kazi-Tani, Mohamed Nabil
Cette thèse traite d'une part, de questions de gestion, de mesure et de transfert du risque et d'autre part, de problèmes d'analyse stochastique à sauts avec incertitude de modèle. Le premier chapitre est consacré à l'analyse des intégrales de
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http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00782154
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/78/21/54/PDF/these.pdf
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Autor:
Bosc, Damien
Cette thèse porte sur deux aspects de la dépendance entre actifs financiers. La première partie concerne la dépendance entre vecteurs aléatoires. Le premier chapitre consiste en une comparaison d'algorithmes calculant l'application de transport
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http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00721674
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/72/16/74/PDF/manuscrit_dbosc.pdf
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Autor:
Dutang, Christophe
L'actuariat non-vie étudie les différents aspects quantitatifs de l'activité d'assurance. Cette thèse vise à expliquer sous différentes perspectives les interactions entre les différents agents économiques, l'assuré, l'assureur et le marché
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http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00703797
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/81/43/82/PDF/TH2012_Dutang_Christophe.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/81/43/82/PDF/TH2012_Dutang_Christophe.pdf
Autor:
Millot, Nicolas
On s'intéresse dans cette thèse à la couverture des produits dérivés dans des marchés incomplets. L'approche choisie peut se voir comme une extension des travaux de M. Schweizer sur la minimisation locale du risque quadratique. En effet, tout e
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http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00722225
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/01/01/85/95/PDF/thesis-1.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/01/01/85/95/PDF/thesis-1.pdf