Zobrazeno 51 - 60
of 275
pro vyhledávání: '"KUPPER, MICHAEL"'
We consider a class of generalized capital asset pricing models in continuous time with a finite number of agents and tradable securities. The securities may not be sufficient to span all sources of uncertainty. If the agents have exponential utility
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1201.1840
We study the existence and uniqueness of minimal supersolutions of backward stochastic differential equations with generators that are jointly lower semicontinuous, bounded below by an affine function of the control variable and satisfy a specific no
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1110.3254
Publikováno v:
Annals of Probability 2013, Vol. 41, No. 6, 3973-4001
We study the nonlinear operator of mapping the terminal value $\xi$ to the corresponding minimal supersolution of a backward stochastic differential equation with the generator being monotone in $y$, convex in $z$, jointly lower semicontinuous and bo
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1106.1400
Publikováno v:
Mathematics of Operations Research, 2018 Feb 01. 43(1), 152-180.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/48748495
We study time-consistency questions for processes of monetary risk measures that depend on bounded discrete-time processes describing the evolution of financial values. The time horizon can be finite or infinite. We call a process of monetary risk me
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/math/0410453
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Blessing, Jonas, Kupper, Michael
Publikováno v:
Potential Analysis; Oct2023, Vol. 59 Issue 3, p857-895, 39p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Journal of Mathematical Analysis and Applications 1 May 2016 437(1):561-589
Publikováno v:
Mathematics of Operations Research, 2016 Feb 01. 41(1), 174-195.
Externí odkaz:
http://www.jstor.org/stable/24736317