Zobrazeno 1 - 1
of 1
pro vyhledávání: '"Edoh Katchekpele"'
Publikováno v:
Afr. Stat. 12, no. 2 (2017), 1333-1346
Nous etudions un test de type CUSUM pour la detection de rupture dans la variance inconditionnelle des modeles GARCH. Nous montrons que sous l'hypothese nulle, notre statistique de test converge vers le supremum d'un pont Brownien standard. Utilisant