Zobrazeno 1 - 10
of 23
pro vyhledávání: '"Parisi, F."'
Publikováno v:
Estudios de Administración, Vol 10, Iss 1, Pp 25-48 (2003)
Este estudio analiza la capacidad de las redes neuronales para predecir el signo de las variaciones diarias del dólar observado, entendiendo que la predicción de la dirección del movimiento es relevante para desarrollar estrategias de transacción
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/17ea7f18852540d09c23586c1876defe
Autor:
Antonino Parisi F., Franco Parisi F.
Publikováno v:
Estudios de Administración, Vol 9, Iss 2, Pp 69-88 (2002)
En el mercado cambiario chileno donde participan inversionistas institucionales sofisticados y bajo diferentes modelos de intervención por parte del Banco Central, es posible lograr retornos anormales mediante el uso del análisis técnico y modelos
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/88608f6d9b3f46f28a78322cce1c2365
Publikováno v:
Estudios de Administración, Vol 14, Iss 2, Pp 119-128 (2007)
Looback options are path dependent contingent claims whose payoffs depend on the extrema of the underlying asset price over a certain time interval. In this note we compare the performance of two Monte Carlo techniques to price lookback options, a cr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/66c6390b9f5541908f0aa140b04e1743
Publikováno v:
Estudios de Administración, Vol 13, Iss 1, Pp 37-66 (2006)
The methodology of Fuzzy Logic, is based on the idea that variables must be handled not as numbers but rather by the characteristics that they display. A series of historical daily quotations of the “Índice de Precios Selectivo de Acciones” of t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2ca634117de249cdbbfe7686f6d4a390
Autor:
Antonino Parisi F.
Publikováno v:
Estudios de Administración, Vol 11, Iss 1, Pp 55-79 (2004)
Este estudio analiza la capacidad de los modelos multivariados dinámicos recursivos construidos a través de algoritmos genéticos y de las redes neuronales recursivas para predecir el signo de las variaciones semanales del IPSA. Los datos correspon
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/69e5c7a85db2460bbd7cbc30f6eaf116
Autor:
Antonino Parisi F.
Publikováno v:
Estudios de Administración, Vol 10, Iss 2, Pp 59-93 (2003)
Este estudio analiza la eficiencia de algunas de las herramientas de análisis técnico más conocidas: media móvil de 2, 10, 50, 100 y 200 días, momentum de 7 días, %R de 10 días, %K de un día y RSI de 10 días. Para ello se trabajó con series
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/71fd5c31b7244f15b780d1f2e68aad6a
Autor:
Antonino Parisi F.
Publikováno v:
Estudios de Administración, Vol 9, Iss 1, Pp 67-104 (2002)
Este estudio analiza la capacidad de las redes neuronales para predecir el signo de las variaciones semanales del IPSA. De las diversas arquitecturas de redes neuronales utilizadas sobre el período comprendido entre el 11 de Enero de 1999 y el 22 de
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4bd2a0913de84985aa41de0cf8133924
Publikováno v:
Estudios de Administración. 2003, Vol. 10 Issue 1, p25-48. 24p.
Publikováno v:
Estudios de Administración. 2002, Vol. 9 Issue 2, p69-88. 20p.
Autor:
González A., Marcelo1 mgonzale@unegocios.cl, Parisi F., Antonino1 aparisi@unegocios.cl, Rodríguez P., Arturo1 arodriguez@unegocios.cl
Publikováno v:
Estudios de Administración. 2007, Vol. 14 Issue 2, p119-128. 10p. 2 Charts.